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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.
Apesar do que os outros podem tentar e dizer-lhe (geralmente quando eles estão tentando vender algo), ajustar Iron Condors não é uma ciência do foguete. Você não precisa de algum sistema ou treinamento elegante que custa centenas de dólares, e confie em mim, existem centenas de sites administrados por comerciantes de internet lisos que tentam vender esses produtos. Não há molho especial quando se trata de ajustar condores de ferro, tudo o que você precisa é um par de escolhas diferentes e um sistema ao qual você se encaixa. Vou descrever algumas dessas opções para você aqui hoje (e você não precisará pagar centenas de dólares por isso!)
Quando se trata de estratégias de mercado neutro, você não pode fazer muito melhor do que condores de ferro. Esta estratégia de negociação de opções ganha lucros se o estoque subjacente permanecer dentro de um intervalo especificado. O que dói essa estratégia é movimentos bruscos em qualquer direção após a colocação do comércio. Às vezes, e depende do tempo e da forma como você estruturou seu Iron Condor, você ainda pode enfrentar esses grandes movimentos e ser lucrativo. No entanto, em outros momentos, esses movimentos violentos podem ter um efeito negativo na sua posição, em que ponto você precisa tomar uma decisão sobre se fechar o comércio e levar sua perda, ou fazer um ajuste Iron Condor. Essas decisões devem fazer parte do seu plano de negociação e você deve saber o que você vai fazer antecipadamente se ocorrer grande movimento. O que você não quer fazer é fechar os olhos, atravessar os dedos e esperar que a posição volte em lucro. Com Iron Condors, você pode perder mais do que você faz, então é muito importante que você não deixe perdas pequenas se transformarem em grandes perdas.
Antes de chegar a como ajustar um Iron Condor, é importante ter uma compreensão geral da estratégia. As principais características do Iron Condors são:
• Esta estratégia é criada vendendo um Bear Call Spread e vendendo um Bull Put Spread.
• Eles têm um potencial de lucro limitado, que é limitado ao prêmio coletado no Bear Call Spread e no Bull Put Spread.
• As perdas potenciais são maiores do que os lucros potenciais.
• Esta é uma estratégia que tem uma alta probabilidade de sucesso, geralmente cerca de 80%. Isso é compensado pelo risco de perder mais do que você pode fazer. Portanto, ajustar suas negociações perdedoras é muito importante.
• Você não vai ganhar todas as vezes com Iron Condors, isso é apenas um fato da vida. Mesmo com ajustes, você ainda terá alguns negócios perdidos, como com qualquer estratégia.
• A consideração mais importante não está sofrendo grandes perdas que devolvem muitos dos seus ganhos de trades anteriores.
Para dar-lhe um exemplo rápido do que pode dar errado, no dia 28 de julho entrei no lado de Bull Put de um Iron Condor no RUT (tendo já colocado o Bear Call Spread alguns dias antes), com preços de exercício de 670 e 660. Em Na época, o RUT estava negociando em torno de 799. Então, no início de agosto, tivemos o colapso do mini mercado e no dia 4 de agosto, o RUT caiu para 727. Este foi um pior cenário para mim, com o índice subjacente fazendo um movimento brusco apenas alguns dias depois eu coloquei o comércio. Com o risco envolvido, tive que fechar o comércio por uma perda de US $ 3.094. No entanto, alguns dias depois eu consegui ajustar o comércio re-entrando no Bull Put Spread em 560-570 e obtive US $ 1.222 no comércio que compensou algumas das minhas perdas da posição inicial. Quando você leva em conta isso e os lucros do lado Bear Call do Condor, eu estava apenas abaixo de $ 828 para o mês, o que foi um resultado muito razoável considerando a situação. Este é um exemplo de ajuste de um Condor de Ferro rodando o lado perdedor para diminuir os preços de ataque (se o lado da chamada fosse o lado perdedor, você passaria a ataques mais altos). Agora vou detalhar mais algumas opções para ajustar Iron Condors:
Escolha 1) Não faça nada e aguarde a subjacente para inverter a direção e o lado perdedor volta a um nível confortável. Sim, esta é uma opção, mas como eu disse anteriormente, você precisa ter cuidado para não permitir que uma pequena perda se torne uma grande perda. Para o comércio RUT que mencionei anteriormente, se não o tivesse fechado no dia 4 de agosto, minhas perdas teriam sido muito maiores quando o índice acabou por chegar em 640 em 9 de agosto. A outra coisa a considerar com o fato de não fazer nada é o estresse que você estará sob a duração restante do comércio e o fato de que essas posições se tornam mais difíceis de ajustar o mais próximo que você chega a expirar.
Escolha 2) Rolar para baixo (para cima) para diminuir (mais alto) greves. Isto é o que eu fiz com o comércio acima, e fiz o que liguei para um rolo tardio, onde eu encerrei o comércio e depois aguardamos alguns dias antes de rolar para a greve mais baixa. Isso me permitiu me afastar do mercado e também receber mais opções premium devido ao aumento da volatilidade.
Escolha 3) Deslize para baixo (para cima) e para fora. Então, além de rolar suas greves para baixo (para cima), você também expõe por mais um mês. Isso permite que você fique ainda mais longe do mercado e também obtenha um prémio extra devido ao aumento do prazo de caducidade. A desvantagem é que você agora tem a posição aberta por um mês extra, e você pode não querer que a exposição seja aberta por tanto tempo. Ao negociar Iron Condors, você não quer ir muito longe no tempo, já que os benefícios do tempo de decaimento são reduzidos.
Escolha 4) Você poderia rolar o Bull Put Spread AND The Bear Call Spread. No caso do RUT acima, além de rolar minhas Estipuras de Pó para baixo, eu também desenrolou minhas Calções de Chamada para baixo de 910-920 a 720-730. Isso resultou em uma receita adicional de US $ 897 no mês que ajudou ainda mais a compensar minhas perdas com a perda inicial da Bull Put Spread. O risco com isso é que você rola as chamadas para baixo apenas para que o subjacente se mova de volta na outra direção e então você pode enfrentar perdas em ambos os lados do Condor.
Escolha 5) Outra opção que funciona, é HEDGE sua posição comprando o subjacente ou comprando algumas opções fora do dinheiro. A maneira mais fácil de fazer isso é com ações e usando o delta. Suponha que seu delta no Put Spread seja em torno de 0,15. Você poderia vender 7 ações para proteger metade do seu delta atual (ou qualquer proporção que você decidir é apropriada). O risco com isso é que se o subjacente aumenta, você acaba desistindo de alguns de seus lucros no Iron Condor, mas esse é o preço que você paga pela proteção, eu acho. A outra questão é que o delta mudará ao longo do tempo, então você pode precisar comprar ou vender mais do subjacente para ajustar sua cobertura, o que novamente pode prejudicar alguns de seus lucros e também incorre em custos de transação. Se você optar por se proteger com opções, você poderia olhar para comprar algumas poupanças (chamadas) mais para fora do dinheiro do que o Condor ataca. Mais uma vez, use o delta como guia aqui.
Escolha 6) A opção final é simplesmente cortar suas perdas, ir embora e esperar por outra oportunidade. Ao igual que não fazer nada, esta também é uma decisão que você pode fazer, lembre-se de que o dinheiro é uma posição! Às vezes, pode ser melhor fechar as coisas, limpar a cabeça e voltar com um novo olhar sobre as coisas. Neste caso, você pode escolher fechar ambos os lados do Condor, ou apenas o lado perdedor.
Estes 6 cenários apresentados acima são realmente as principais opções quando se trata de ajustar Condors de ferro. Então, lá você tem, informações que levaram provavelmente 10 minutos para ler que poderia ter potencialmente custar-lhe centenas de dólares se você estivesse em um site diferente. Sinta-se à vontade para compartilhar esta publicação no Facebook ou no Twitter.
Publico meus resultados comerciais a cada mês, certifique-se de conferir-os aqui.
Aqui está para o seu melhor sucesso!
INFORMAÇÃO ATUALIZADA 9 DE FEVEREIRO DE 2018.
Estou dirigindo uma aula de treinamento no momento e tivemos uma sessão ontem onde examinamos algumas das opções para ajustar um RUT Feb Iron Condor. Abaixo está um video de 45 minutos onde eu dou uma visão detalhada sobre o comércio e como ajustar de um comércio que se moveu contra nós. Eu também examino os detalhes das negociações que coloquei no último mês e como planejo administrá-las para expirar na próxima semana. Este comércio foi um comércio de alerta de opções como parte do meu serviço de Alerta de Comércio de QI. Os detalhes originais do comércio como dados aos subsídios de Alertas de IQ são os seguintes:
Estratégia: Iron Condor - RUT (Half Position Size)
Trade Set Up: Sell RUT Feb 16th, 840 CALL, Compre RUT Feb 16th 850 CALL por US $ 0,50 (US $ 50) ou melhor.
RUT 16 de fevereiro, 640 PUT, Compre RUT 16 de fevereiro de 630 PUT por US $ 0,45 (US $ 45) ou melhor.
Prêmio: $ 95 (0,95) Crédito líquido ou melhor.
Pontos de Gerenciamento / Ajuste de Comércio: pontos de ajuste se qualquer spread chegar a US $ 150 ($ 1,50) e /
ou RUT quebra acima de 820 ou abaixo de 680. Se isso ocorrer, eu farei uma das seguintes dependendo do mercado.
- roote para greves superiores / inferiores.
- roote para greves mais altas / mais baixas e / ou adicione a segunda metade de nossa posição.
Detalhes de Margem / Retorno: para este comércio, estamos arriscando cerca de US $ 905 em margem para ganhar US $ 95, para um retorno de 10,50%. Este comércio será rentável se o RUT terminar acima de 640 e abaixo de 840 no final do prazo. Temos uma margem de 16,23% para o erro na parte negativa e uma margem de 9,95% na parte superior.
Objetivo de lucro: Se a propagação for inferior a 0,05 ou 0,10, levaremos nossos lucros.
Comentários: Estou apenas negociando o tamanho das meias posições hoje, pois sinto que o mercado está devido a um grande movimento em breve. Se isso acontecer na próxima semana, vou adicionar a segunda metade da posição, caso contrário, eu espero que este expire. O mercado técnico está com um pouco de sobrecompra, mas em uma forte tendência de alta que pode permanecer por algum tempo, acho que qualquer pullback será superficial e, se isso acontecer, eu adicionarei a segunda metade da nossa posição se conseguirmos um bom pico na VIX. Nós ainda temos um Bear Call Spread expirando na próxima semana, então tenha isso em mente ao olhar para este comércio. O selloff hoje tem visto um bom aumento na volatilidade, permitindo-nos entrar em um bom ponto de entrada. Estamos colocando nossas greves um pouco mais perto na parte de cima devido às condições de sobrecompra e ao fato de que, se esse lado entrar em problemas, será mais fácil de ajustar.
Preocupações: os mercados são sobrecompra e uma retração acentuada pode prejudicar essa posição, de modo que a gestão de riscos será a chave com essa. Se as coisas começarem a circular muito na próxima semana, eu posso procurar hedge com algumas opções semanais.
Se você é mais avessos ao risco, você pode querer esperar um dia ou mais para entrar no comércio caso o mercado.
continua a se reunir, pois poderá obter um preço melhor, ou mover seus preços de exercício mais elevados.
Quando eu corri a classe em 7 de fevereiro, este comércio estava sentado em algumas perdas no lado da chamada com o RUT negociando em torno de 828-830, o que foi muito próximo ao nosso ataque curto em 840. Assista ao vídeo se você tiver tempo e faça o favor envie-me um e-mail para [email & # 160; protected] se você tiver alguma dúvida.
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27 Comentários.
Grande educação. Gostei muito.
Você pode me ajudar a entender a volatilidade e o comportamento de ganhos e perdas com o movimento de preços subjacente aplicado ao seguinte comércio:
Vender (digamos) fora das chamadas de dinheiro (aproximadamente 10% do dinheiro) do mês próximo e comprar o dobro do número de 20% das chamadas de dinheiro do mês distante. A volatilidade da chamada do mês próximo é maior em cerca de 1% do que a volatilidade da opção do mês distante. O delta líquido é insignificante (& lt; 3). Vega e gama também são quase insignificantes. O comércio é colocado 45 dias antes do prazo de validade do mês próximo. Quero entender como essa estratégia deve ocorrer nos próximos 30-35 dias e qual deve ser o ponto de ajuste (ou seja, quando ajustar essas posições). Por exemplo, com um índice falso (digamos DTX em 100 em 15 de março de 12) eu gostaria de vender 1 contrato de 110 de abril e 039; 12 (prazo de validade 25 de abril de 12 para (digamos) $ 1 e compre 2 contratos de 120 de maio de 12 (expiração em torno de 28 de maio) chama por US $ 0,45 com um crédito líquido de US $ 0,1. A volatilidade da chamada 110 é de 0,24 e a de 120 chamadas é de 0,23. O delta líquido é -2 e a gama líquida é -1,0 e a vega líquida é -5. Todos valores por contrato.
Isso é bom, obrigado por compartilhá-lo gratuitamente! Estou apenas começando a comercializar Iron Condors. E sim, comprei um desses cursos de vídeo por cerca de 100 dólares. Na verdade, eu acredito que existe apenas um grande vendedor destes & # 8220; comércio com confiança & # 8221; cursos, e ele está vendendo o curso através de uma grande rede de revendedores. Cada vez em um disfarce diferente. Mas, para ser justo com ele: o curso é realmente muito bom. Estou feliz por ter comprado.
Felicitações a você por publicar este blog no ajuste de Iron Condors.
Você se importaria de compartilhar a folha de cálculo IC?
Eu negocio com o ThinkOrSwim e costumo fazer um lado por vez. Para tirá-los, lembre-se de que com o ThinkOrSwim você não paga nenhuma comissão quando compra fechar e o preço da opção é .05 ou menos. Se você tirar sua posição em qualquer tipo de propagação, isso não se aplica e você pagará comissão no comércio.
Obrigado por Craig, muito útil.
Obrigado por esta informação! Na verdade, já paguei várias centenas de dólares em outros lugares pelas informações que você deu acima e encontrei com a experiência da vida real o que você está dizendo é verdade. Muito obrigado pela informação útil.
No & # 8220; exemplo rápido & # 8221; acima (antes das opções disponíveis), os preços de exercício do spread Bull Put não seriam 770 e 760 (em vez dos 670 e 660 que você listou)?
670 e 660 são as greves corretas que troquei. Estava de volta em 2018.
O material no OptionTradingIQ é muito útil. Gostei dos vídeos. Eles deixaram claro que é mais importante ajustar e sair do comércio ao invés de eneter-lo. Gavin me deu recomendações de leitura muito boas.
Muito obrigado.
Oi, posso saber se você usa sempre um delta correto para entrar em suas posições ou dependendo das condições do mercado, por exemplo, delta de 0,10?
Oi chris, depende das condições do mercado, mas o delta é um bom guia e 0.10 é uma boa área para colocar suas batidas curtas.
e sobre "# hedge & # 8221; seu lado perdedor vendendo outro spread de crédito do outro lado para cobrir suas perdas potenciais? Por exemplo, eu estou em um condor AAPL que violou a rodada curta da propagação de chamadas w / AAPLs recente reunião. Aquisição de ações em torno de 556, eo spread de chamadas é 555/560.
Estou pensando em vender o fechamento do spread (lucrativo) do condor original e vender um novo spread com a mesma data de vencimento em greves de 550/555 com contratos suficientes, de modo que, se a AAPL se mover completamente acima de 560 por vencimento, o crédito de O novo spread vendido coloca essa perda. Eu também estou considerando vender uma propagação de 545/550, permitindo assim a possibilidade de # # 8220; win & # 8221; ambos se espalham.
Claro, a possibilidade é que, uma vez que eu faço isso, AAPL desce e então eu tenho que repetir o processo na outra extremidade, aumentando várias vezes minhas perdas potenciais. Mas a expiração é apenas uma semana de distância.
O que você acha dessa estratégia? Parece uma maneira potencial de quase garantir uma vitória com um condor (uma propagação gera e a outra se transforma em um break-even). Obrigado,
Sim, essa é uma estratégia que uso de tempos em tempos, especialmente quando o spread se torna próximo de inútil, já que ele não fornece proteção para o mercado manter tendências.
Você só precisa ter cuidado para que o mercado não reverte e coloque seu novo spread sob pressão.
HI Gavin, estou realmente gostando do ITIQ e tenho lido minha cópia do curso de negociação Iron Condor. Eu fiz uma pergunta sobre ajustar como você descreve aqui.
Quando é o melhor momento para rolar (ou para baixo) o IC? Antes ou a medida que o preço atinge o curto ataque?
Oi Tailgun, você deve definitivamente ajustar antes que o preço atinja seu ataque curto. Fique atento ao delta do seu ataque curto, eu gosto de ajustar quando ele atinge 30, o mais tardar. Espero que ajude!
Isso pode parecer uma questão elementar, mas se sua garantia subjacente não estava no preço de exercício que você comprou (com preços de exercício de 670 e 660. No momento, a RUT estava negociando em torno de 799. Então, no início de agosto, tivemos a fusão do mercado e em 4 de agosto, RUT caiu para 727.) Por que você teria que fechar o comércio com prejuízo? Se a opção expirasse em 727, por que você não estaria ganhando o comércio?
Como foi este (Este foi um pior cenário para mim, com o índice subjacente fazendo uma jogada acentuada apenas alguns dias depois que eu coloquei o comércio)
Não seria o pior cenário se ele se movesse abaixo da perna do condor?
Quando o mercado cai assim, a volatilidade dispara e você está sentado em uma grande perda não realizada. Sim, você poderia continuar aguardando a esperança de que o mercado não caia abaixo de suas greves curtas, mas lembre-se de que a esperança é uma palavra perigosa no mercado de ações.
Além disso, assumindo que você está para baixo, diga 15% sobre o comércio, quanto mais dor você está disposto a tomar se o índice continuar a cair? Você deve cortar suas perdas (ou ajustar) em algum ponto, caso contrário, as chances de você explodir sua conta são muito altas.
Pense em 2008. À medida que o mercado de ações caiu, você continuaria segurando um condador de ferro apenas porque sua batida curta era às 670 e o mercado estava em 727. O que acontece se o mercado desabar 10% no dia seguinte?
Onde a maioria das pessoas se sentem com condores é que eles não cortaram suas perdas o suficiente e continuam mantendo até que a conta seja eliminada.
Olá, recentemente comecei a vender Iron Condors e eu estou interessado nestas estratégias de ajuste. Tenho uma pergunta sobre a escolha 4 acima. Muitas vezes parece ser uma boa idéia para ajustar os dois lados do condor & # 8211; um para permanecer no intervalo rentável e o outro para coletar algum dinheiro para compensar sua perda de ajuste do outro lado.
Aqui está a minha pergunta: isn & # 8217; t & # 8220; rolling & # 8221; (ajustando) ambos os lados de um condor de ferro essencialmente o mesmo que comprar de volta seu condor de ferro (fechando a posição) e vender um novo? No entanto, há uma diferença importante: acho que você economizará comissões (usando o ThinkOrSwim) e economizará tempo / esforço porque fechar um e vender outro é mais fácil (pelo menos em TOS) do que rolar um lado por vez. Por favor, corrija-me se eu estiver errado.
Sim, você está basicamente fechando o condor inicial e abriu um novo. Se você pode fazer isso mais barato do que rolar os lados via TOS, então vá para ele.
Espero que ajude.
Eu tenho tentado nosso Iron Condor por alguns meses, eu também estou testando a opção 4, mas acho que toda vez que eu recomendo e vendo de novo, meu ROI para esse mês caiu muito. Isso é esperado ou estou fazendo algo errado?
Bom artigo. Há muitas maneiras de ajustar um condor de ferro, como você irá ajustar depende de muitos fatores, um importante é o título subjacente do condor de ferro. Se a volatilidade aumenta muito e o subjacente está indo para baixo ou muito, a estratégia pode ser diferente para o índice Dow30 ou para um mineiro de ouro junior. Um é muito provável que se recupere, talvez até antes do final do dia, o outro pode demorar algumas décadas ou não se recuperar. Claro que você fez sua lição de casa e sabe exatamente qual seria a perda do pior caso do seu portfólio.
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2 Desvio Padrão do preço do Sub Stock oferece um sucesso de 95% com o preço de estoque inferior restante entre o Short Put Strike e Short Striking Call.
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No entanto, as Bandas Bollinger devem ser 2 desvios padrão do estoque inferior.
No entanto, as Bandas Bollinger estão se movendo para cima ou para baixo e em tamanho todos os dias.
Olhar para as Bandas de Bollinger antes de selecionar as pernas de opções de colocação e chamada pode ser útil.
Oi Dr. Who, sim desvio padrão é usado regularmente por comerciantes de opções. Tenho uma calculadora que lhe enviarei.
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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂
Mestres de mercado: como gerenciar um comércio de ferro condor.
Para muitos comerciantes de opções profissionais, os condores de ferro são a base de como geram receita mensal. Os condores de ferro são uma estratégia que permite que você obtenha lucros de ações em movimento, mas também pode lucrar se as ações experimentarem preços ligeiramente maiores ou ligeiramente mais baixos ao longo do comércio.
Onde os iniciantes entram em problemas é quando um estoque faz um grande movimento em qualquer direção logo após colocar o comércio.
É aqui que a experiência entra e comerciantes qualificados estão armados com várias táticas diferentes que podem usar, dependendo da situação.
Com os mercados começando a se mover muito mais do que nos últimos dois anos, é um ótimo momento para você aprender algumas formas diferentes de ajustar um condor de ferro e os pontos fortes e fracos de cada ajuste.
Vejamos um exemplo de condador de ferro a partir do encerramento de dezembro de 2018. A posição começou como um comércio neutro, mas RUT então se recuperou e a posição ficou distorcida com um delta de -45.
As chamadas curtas estão a 5.01% de distância do preço atual, enquanto as posições curtas estão a 9,47% de distância.
Podemos deixar a posição como se nós antecipamos RUT para voltar para baixo, mas a rota conservadora seria ajustar o comércio.
Vejamos algumas técnicas diferentes que você poderia usar e analisar as vantagens e desvantagens de cada uma.
Neste primeiro exemplo, deixamos as chamadas curtas onde estão. Uma boa regra geral com condores de ferro é ajustar o lado que está sob pressão quando o estoque chegar a dentro de 3% ou se o delta do toque curto tocar 25. Nesse caso, as chamadas curtas são 5% de distância e o delta é apenas 15, então estamos felizes em deixá-los onde estão.
Em vez disso, vamos enrolar as posições de 980-1000 a 1010-1030. Aqui está o gráfico de lucro de expiração resultante e os novos gregos.
Esse ajuste é um ajuste de ataque em vez de um ajuste defensivo. Estamos trazendo mais opções premium e aumentando nosso risco ao aproximarmos nossas greves mais próximas do preço do índice.
Com este ajuste, reduzimos a posição total delta e nos entregamos um gráfico de expiração mais centralizado. As chamadas curtas ainda estão 5% de distância e as posições curtas são 6,76% de distância. Nosso gráfico de expiração agora está mais centrado entre as puts e as chamadas.
Esse ajuste traz um prêmio adicional de $ 550 em opção, mantendo o capital em risco aproximadamente o mesmo.
O delta no comércio caiu de -45 para -34 e a vega aumentou ligeiramente. Theta continua a ser o mesmo.
PROS Delta foi reduzido Mais potencial de renda no comércio CONS Short puts está agora mais perto do dinheiro que poderia causar perdas se o índice reverte Delta é reduzido, mas não por uma enorme quantidade. Uma nova manifestação ainda pode prejudicar a posição QUANDO USAR? No início do comércio se a maioria dos parâmetros de risco no lado ameaçado estiver bem.
Supondo que você deseja deixar a chamada se espalha como estão; Outro ajuste que você pode tentar é adicionar mais contratos ao lado não ameaçado.
Com este condor, rodando o short coloca 30 pontos pode ser um pouco agressivo, considerando que o mercado está sobrecompra e começa a mostrar fraqueza. Em vez disso, o que podemos fazer é ir para a nossa alocação completa de 20 contratos nos puts e deixar as chamadas como estão.
Aqui está o novo gráfico de lucros com base neste ajuste.
Este ajuste aumenta o capital em risco à desvantagem, mas torna nosso delta de volta para uma posição mais neutra. Reduz o delta em mais do que o ajuste anterior, MAS os riscos são maiores se houver uma inversão acentuada.
Vega aumentou de -524 para -688 e Theta também aumentou de 82 para 112.
O índice Vega / Theta caiu ligeiramente de 639% para 614%. Ao vender outros 10 spreads de crédito, aumentamos o potencial de lucro em US $ 1.350.
Ao adicionar spreads para o lado não-ameaçado, você não gostaria de vendê-los por menos de cerca de US $ 1. Caso contrário, você não está sendo compensado adequadamente pelo risco adicional que você está assumindo.
PROS Delta é significativamente reduzido O potencial de renda muito maior no comércio CONS Capital em risco à desvantagem dobrou a exposição de Vega mais alta (embora a relação Vega / Theta tenha sido reduzida ligeiramente) Quando usar? No início do comércio, você está acumulando sua alocação total.
Os dois primeiros exemplos seriam considerados ofensivos ou ajustes de ataque. Ambos os métodos aumentaram a renda recebida.
O primeiro método moveu as fraquezas mais curtas e o segundo método aumentou o capital em risco.
Um ajuste mais defensivo seria adicionar um spread de débito de chamada (spread de chamadas de touro) na frente das chamadas curtas. Usando o curto ataque do spread de crédito como o curto ataque do spread de débito em uma tenda de lucro que às vezes é referida como uma orelha de mouse ou orelha de gato.
Ao contrário dos dois primeiros ajustes, esse método nos cobra dinheiro para comprar o spread de débito.
Uma vantagem desse ajuste é que reduz o capital em risco no lado ameaçado.
O ajuste custa US $ 440 e resulta em delta caindo de -45 para -24.
A Vega foi reduzida de -524 para -454, mas Theta também foi reduzida de 82 para 71. A relação Vega / Theta permanece a mesma em 639%.
PROS Um bom jeito de reduzir o delta e também reduzir a Vega Reduz o capital em risco no lado ameaçado Permite que você permaneça na posição e não mova suas greves curtas Potencial para o estoque ou índice fechar na zona de lucro CONS O ajuste custa dinheiro, reduzindo o potencial de renda do comércio Você pode obter "sugado" pela zona de lucro. Se RUT se mover para cima na forma da orelha com mais de 2-3 dias para expirar, você estará sentado com perdas e o potencial de suas chamadas curtas estar sendo violada. Quando usar? Quando o mercado é superado, principalmente na parte de cima. Quando as chances de uma retração são altas e não faz sentido aumentar o risco no lado da colocação. Quando a volatilidade é baixa, isso pode ser um bom ajuste no lado da chamada, pois o spread de débito será mais barato.
Essa idéia de ajuste é semelhante à última em que estamos adicionando um spread de débito na frente do lado ameaçado. Nesse caso, colocamos o spread de débito mais longe das chamadas curtas para criar uma zona de lucro maior.
Novamente, você deve ter cuidado com isso para não ser sugado para pensar sobre a zona de lucro. Você ainda tem delta negativo, então você não quer RUT para se reunir, especialmente nos próximos dias.
Você só quer RUT para começar a entrar na zona de lucro com cerca de 2-3 dias até o prazo de validade ou menos.
Os gregos neste ajuste são bastante semelhantes ao ajuste anterior. Este ajuste custa um pouco mais em US $ 570 em oposição a US $ 440 para que seu potencial de renda seja ainda mais reduzido.
PROS Uma maneira agradável de reduzir o delta e também reduzir a Vega. Reduz o capital em risco no lado ameaçado Permite que você permaneça na posição e não mova suas greves curtas Potencial para o estoque ou índice fechar na zona de lucro CONS O ajuste custa dinheiro, reduzindo o potencial de renda do comércio Se o RUT se move até a forma da orelha com mais de 3-4 dias para expirar, você estará sentado com perdas e o potencial de suas chamadas curtas estar sendo violada. Quando usar? Quando o mercado é superado, principalmente na parte de cima. Quando as chances de uma correção são altas e não faz sentido aumentar o risco no lado da colocação. Quando a volatilidade é baixa, isso pode ser um bom ajuste no lado da chamada, pois o spread de débito será mais barato.
Se um estoque é particularmente rápido e você precisa de um ajuste rápido, então, adicionar uma opção de chamada longa na próxima expiração pode ser uma boa idéia. Normalmente, esta será uma medida temporária, mas ajuda a impedir que elas sangrem e lhe dê tempo para pensar se você quer permanecer na posição.
If the stock expires close to your short strike you can end up making some extra money from the long call if you decide to hold on to it.
In this example we’re adding the long call at the same strike as our short call. The adjustment costs $960 and brings delta down to -22, and also brings vega down significantly.
If the market continues to move against you, the gains on the long option will help cushion the losses on the credit spread.
PROS Gives a much greater reduction in vega, which can be good if you expect a rise in volatility. Reduces capital at risk on the threatened side Allows you to stay in the position and not move your short strikes Nicely sloping profit graph if the market continues to trend Easy adjustment to make and manage CONS The adjustment costs you money to make it, reducing the income potential from the trade Can be expensive When to Use? When volatility is low as the long call will be cheaper On the puts side, if markets are dropping fast When the market is moving fast and you need to quickly cut delta.
If you’re looking for a similar adjustment to the last one, but don’t want it to cost as much, you can buy a long option in the next month, but go a little bit further out of the money.
This adjustment costs $550 as opposed to $960, but the trade-off is that it doesn’t give you as much protection. Your delta and vega exposure are not reduced by as much as the previous adjustment.
PROS Reduces vega exposure, which can be good if you expect a rise in volatility. Reduces capital at risk on the threatened side Allows you to stay in the position and not move your short strikes Nicely sloping profit graph if the market continues to trend Easy adjustment to make and manage Cheaper than the previous example as the long call is further out-of-the-money CONS The adjustment costs you money to make it, reducing the income potential from the trade Can be expensive Provides less protection than a closer to the money long call When to Use? When volatility is low as the long call will be cheaper When the market is moving fast and you need to quickly cut delta.
Adding a calendar spread centered on the short strike can be an attractive adjustment option that gives you a nice tent-shaped profit zone.
The great thing about this technique is that it reduces delta and vega, and also increases theta. A good rule of thumb is to trade 2-3 calendars for every 10 credit spreads.
The downside is that the income potential of the trade is greatly reduced if the market reverses.
PROS Very nice profit zone if the market continues to trend Cuts Delta and Vega exposure while also increasing Theta CONS Can be expensive and reduces income potential if the market reverses When to Use? If you think the stock or index will finish around the short strike When volatility is low and you are expecting an increase.
Rather than adding a calendar at the short strike, you can add a butterfly. This creates a similar profit tent to the calendar, however vega is not reduced in this case.
The advantage of this technique as opposed to the calendar is that keeping all the options in the same expiry month can make things a little simpler. You don’t have to worry about things like volatility skew.
PROS Creates a profit zone around the short strikes Easier to manage with all strikes in the same expiry month Maintains short Vega exposure which may be good if volatility is high and expected to come down CONS Does not reduce Vega The profit zone can create a false sense of security. If the market continues to trend strongly and gets in to the profit zone too early, you will still have losses. When to Use? When volatility is high, so is more useful on the put side.
The last adjustment option I’ll present here is repositioning the entire condor by rolling both the puts and the calls in the direction the market has moved.
This adjustment may cost some money to perform. When you roll the threatened side, you will receive less income from selling the new spread. On the non-threatened side you will bring in more income because you are moving the spread closer to the stock price.
When you make this adjustment, you can also think about adding more capital to the trade.
The advantage of this technique is that you will re-center the iron condor structure so that it is once again delta neutral.
PROS Gets you back close to delta neutral and better aligned with the short calls and puts Not too expensive (if the market hasn’t moved too far) as the loss on one side will be somewhat covered by the increased income on the other side. Can be a good opportunity to add capital to the trade, further decreasing the cost CONS Sometimes it can be better to wait for the market to revert to the mean, rather than repositioning When to Use? If the stock or index has broken out of a trading range.
Below is a summary of all the different adjustment techniques presented above.
While this list of adjustment techniques is not exhaustive, I hope it has opened your eyes to some new methods of adjusting an iron condor. Some other techniques you can also consider include reducing the number of contracts on the threatened side and rolling the threatened credit spread out to the following month. Obrigado pela leitura.
Nenhuma posição em qualquer um dos títulos mencionados no momento da publicação. Quaisquer opiniões aqui expressas são unicamente as do autor e não representam de modo algum as opiniões ou opiniões de qualquer outra pessoa ou entidade.
You examples focus on an upside move, but what are your adjustment recommendations for a downtrending market?
Why wouldn’t you roll the attacked short strike up a strike or two? Essentially, leave the longs alone and move the short further out, you make less money however you have some room to do this, and might you not cut the delta’s in half?
All of these moves you can do on the downside as well. The key is to keep an eye on your overall greeks and the payoff graph.
I guess the one that requires less guessing of future direction is option 9? The rest will be worried if it break through or not.
For adjustment 5, how do you determine how many contracts of the long call to buy? I trade 10pts spreads on the SPX.
For adjustment 1 you said the delta is 15.Where is it?
Agree, looks much higher than 15.
For Option 2, it was interesting that you were able to add Puts at the original purchase prices, even though prices rallied… Wouldn’t that change the spread and prices making the Put spread much less profitable at double the risk.
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