Estratégia de saída rsi

R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: mercados de comércio; (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. Greensboro: Trend Research. Conceito: o sistema de negociação de longo prazo com base no RSI de 2 períodos (índice de força relativa). Objetivo da pesquisa: avaliar a estratégia de saída do RSI contra a estratégia de saída da tendência com base em médias móveis. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comércio: o RSI de 2 períodos fecha abaixo RSI_Threshold (Valor padrão: RSI_Threshold = 5). Carteira: cinco mercados de futuros de capital (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis ​​testadas: RSI_Entry_Threshold & amp; RSI_Exit_Threshold (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda.
RSI (Close, RSI_Look_Back) é o índice de força relativa do preço de fechamento durante um período de RSI_Look_Back;
Valor padrão: RSI_Look_Back = 2.
Usamos um alisamento exponencial.
Up [i] = max (Fechar [i]? Fechar [i? 1], 0);
Down [i] = max (Fechar [i? 1]? Fechar [i], 0);
AvgUp [i] = (AvgUp [i? 1] * (RSI_Look_Back? 1) + Up [i]) / RSI_Look_Back;
AvgDown [i] = (AvgDown [i? 1] * (RSI_Look_Back? 1) + Down [i]) / RSI_Look_Back;
RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];
RSI [i] = 100? 100 / (1 + RS [i]);
O primeiro & # 8220; AvgUp & # 8221; (ou seja, AvgUp [1]) é calculado como uma média simples de & # 8220; Up & # 8221; valores durante um período de RSI_Look_Back.
O primeiro & # 8220; AvgDown & # 8221; (ou seja, AvgDown [1]) é calculado como uma média simples de & # 8220; Down & # 8221; valores durante um período de RSI_Look_Back.
MA (Close, Setup_Look_Back) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de Setup_Look_Back;
Valor padrão: Setup_Look_Back = 200;
Regra de Configuração: Fechar [i] & gt; MA [i];
O RSI fecha abaixo RSI_Entry_Threshold;
Valor padrão: RSI_Entry_Threshold = 5;
Regra de filtro: RSI [i] & lt; RSI_Entry_Threshold;
Uma compra no aberto é colocada após uma configuração / filtro de alta.
Nota: No modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como uma Configuração / filtro de alta.
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Stop: uma parada de venda é colocada em [Entry? ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
RSI_Exit_Threshold = [70, 98], Step = 1.
Portfólio = 5 Equity Futures (DJ, MD, NK, NQ, SP)
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis ​​testadas: RSI_Entry_Threshold & amp; RSI_Exit_Threshold (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).
IV. Avaliação comparativa.
Nós comparamos a estratégia do caso base (parâmetros padrão) contra alternativas:
Caso # 1: RSI_Entry_Threshold = 5; RSI_Exit_Threshold = 95 (Base Case).
Caso # 2: RSI_Entry_Threshold = 5; RSI_Exit_Threshold = 75.
Caso # 3: RSI_Entry_Threshold = 10; RSI_Exit_Threshold = 75.
Caso 4: RSI_Entry_Threshold = 15; RSI_Exit_Threshold = 75.
Tabela 2 | Entradas: Tabela 1; Dimensão Fracionada Fixa: 1%; Comissão & amp; Slippage: $ 50 Round Turn.
V. Classificação: Modelo de Índice de Força Relativa (RSI) | Estratégia de negociação.
VI. Resumo.
A estratégia de saída do RSI (Tabela 1) não é significativamente melhor ou pior do que a estratégia do caso base (ou seja, a estratégia de saída baseada em médias móveis).
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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Comparando Estratégias de Saída para o Sistema RSI Cumulativo.
Este é o terceiro post de uma série que cobre o trabalho Larry Connors e Cesar Alvarez fizeram o uso do RSI de 2 períodos como sinal de entrada. Na primeira publicação, discutimos suas evidências que mostram quão preciso o indicador pode ser na identificação de situações de sobrevoo de curto prazo. Então, nós revisamos como eles tomaram esse sinal de entrada e construíram o Sistema Cumulativo RSI em torno dele.
No segundo post, notei que Connors e Alvarez sugeriram que existiam várias estratégias de saída diferentes que poderiam ser implementadas. Em um capítulo posterior de seu livro, Short Term Trading Strategies That Work, eles discutiram cinco tipos diferentes de saídas e, em seguida, forneceram dados de backtesting alguns desses sinais.
Cinco tipos diferentes de estratégias de saída.
Muito como usar o RSI de 2 períodos como um indicador de sobrevenda, muitas dessas estratégias de saída vão contra o que se tornou minha preferência natural em relação a estratégias de tendências a longo prazo. A maioria das tendências a longo prazo que seguem as estratégias procuram manter posições que estão encerrando, criando novos máximos e fechando acima suas médias móveis.
É importante lembrar que estamos a analisar estas estratégias a partir de um ponto de vista de curto prazo. Isso explica por que eles podem ser quase exatamente o oposto de algumas tendências a longo prazo que seguem estratégias que eu prefiro e ainda são lucrativas.
Estratégias de saída de tempo fixo.
Estratégias de saída de tempo fixo são exatamente o que o nome implica. Eles se comprometem a sair de uma posição um certo período de tempo após a entrada. Se você se lembrar, o tempo de espera médio para uma posição usando a Estratégia de RSI cumulativa foi entre três e quatro dias. Com base nisso, é razoável supor que se um cargo for produzir um retorno positivo, isso o fará mais cedo e não mais tarde.
Estratégias de saída primeiro para cima.
Estratégias de saída primeiro para cima para sair de uma posição no primeiro fechamento positivo feito após a entrada de uma posição. Obviamente, isso só funciona quando usado com um sistema de curto prazo que procura aproveitar lucros rápidos e pequenos fora do mercado com uma taxa de vitoria muito alta. Nessas situações, pode ser surpreendentemente lucrativo.
Novas estratégias de alta saída.
As Novas Estratégias de Saída Elevada saem das posições depois que fecham em uma nova alta. Como eu disse, esse conceito é contrário à tendência a longo prazo que segue a abordagem, mas pode ser muito rentável em situações de curto prazo. Essas estratégias não funcionarão se você estivesse comprando em novos níveis elevados, mas, como o Sistema RSI Cumulativo procura entrar em mercados que se tornaram vendidos durante as tendências elevadas, uma recuperação de novas elevadas representaria uma situação lucrativa.
Feche acima das Estratégias de saída média em movimento.
Feche acima das Estratégias de saída média em movimento fornecem sinais de saída quando um mercado fecha acima de uma média móvel especificada. A lógica aqui é muito semelhante às Novas Estratégias de Alta Sair. Ao entrar em uma posição, um mercado de sobrevenda em uma tendência de alta de longo prazo provavelmente será inferior às médias móveis, de modo que um retorno acima das médias móveis representaria um comércio lucrativo.
Estratégias de saída RSI de 2 períodos.
Esta é a estratégia de saída que foi usada no backtesting do Sistema RSI Cumulativo. Parece sair de uma posição quando o RSI de 2 períodos se fecha acima de um determinado número. Connors e Alvarez sugerem valores de 65, 70 ou 75 para este número. O conceito por trás dessas estratégias é que, uma vez que o valor de RSI de 2 períodos aumentou para um desses valores, o mercado não é mais sobrevendido e pode realmente se tornar sobrecompra.
Backtesting These Exit Strategies.
Embora pudessem simplesmente parar depois de identificar todas essas estratégias diferentes, o que eu gosto do trabalho de Connors e Alarez é que eles foram um passo adiante e testaram três dessas estratégias. Para fazer isso, eles analisaram todas as ações de 1995 a 2007 que negociaram acima de sua média móvel de 200 dias e fecharam em uma baixa de 10 dias. Isso lhes forneceu 63,101 sinais de entrada, então este não foi certamente um pequeno tamanho de amostra.
Estratégias de saída de tempo fixo.
Nesses sinais de entrada, as Estratégias de Saída de Tempo Fixo realizaram a pior das três estratégias testadas. No entanto, eles ainda apresentaram muito melhor do que eu esperava. Sair depois de ter mantido um dia produziu um retorno médio de comércio de 0,61%. Aumentar o tempo de espera para apenas três dias saltou esse número de retorno para 1,76%. Continuar essa tendência, aumentando o tempo de espera para 5 dias, forneceu um retorno de 1,97%, e manter o cargo por 7 dias produziu um retorno médio de 2,05%.
Feche acima das Estratégias de saída média em movimento.
Enquanto as Estratégias de Saída de Tempo Fixo produziram números de retorno impressionantes, as estratégias de saída baseadas em médias móveis foram realizadas ainda melhor. Saindo um pouco acima da média móvel de 5 dias produziu um retorno médio de 2,65%. A utilização da média móvel de 10 dias aumentou o retorno médio para 2,80%.
Estratégias de saída RSI de 2 períodos.
Assim como vimos com o uso do RSI de 2 períodos como sinal de entrada, os valores de RSI mais altos retornaram em média a negócios mais rentáveis. O uso de um valor RSI de 2 períodos de 65 produziu um retorno médio de 2,76%. Aumentar o valor de RSI para 70 nos deu um retorno médio de 2,83%, e aumentar o valor de RSI ainda maior para 75 nos deu um retorno médio de 2,93%.
Escolhendo uma estratégia de saída.
Embora não estivesse surpreso com o fato de as estratégias de saída dinâmicas terem superado as Estratégias de Saída de Tempo Fixo, fiquei surpreso com o bom desempenho de essas estratégias de tempo fixas. Parece que escolher uma estratégia de saída para o seu sistema tem mais a ver com o seu nível de conforto com uma estratégia dada do que a sua performance real.
Ao usar um valor de 75 para a sua saída de RSI de 2 períodos, pode retornar um lucro médio mais alto do que usar um valor de 65, se você perder o sono preocupado com as posições que não conseguem esse valor maior, então você pode ser melhor Desligando usando o valor mais baixo.

Médias móveis e RSI: duas estratégias de saída para comerciantes de curto prazo.
Parabéns! Você comprou um mercado de sobredosos!
Há muitas coisas que você notará sobre seu mercado de sobredosos e # 8211; se é um estoque de sobre-venda que fechou mais baixo por vários dias seguidos, ou perdeu mais de 10% em um curto período de tempo, ou um fundo de ETF (PowerFating Exchange) negociado em bolsa (ETF).
Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. São incluídas dezenas de variações de estratégia de estoques de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas em RSI de 2 períodos.
A primeira é que ninguém, você sabe, vai entender por que você comprou. O fato é que a maioria dos mercados de oversold não parece muito atraente para o trader médio que tende a preferir o & # 8220; comprar alto, vender mais e # 8221; estratégia de impulso para negociação de ações.
O único problema com esta abordagem, como você provavelmente conhece como um comerciante baseado em reversão média de alta probabilidade, existe uma pesquisa documentada e quantificada preciosa para apoiar essa abordagem de negociação de curto prazo. Embora muitos tenham sido bem-sucedidos como comerciantes de estilo momentum, breakout, muitos comerciantes médios têm lutado para replicar esse sucesso em suas próprias negociações.
Figura 1. O ^ SPY ^ mostrado acima em um exemplo de uma saída de alta probabilidade usando um fechamento acima da média móvel simples de 5 dias.
Esta é uma área onde a negociação de alta probabilidade em ações e ETFs realmente brilha. Se é através de ferramentas como o Estoque ou ETF PowerRatings, os comerciantes de curto prazo podem fazer transações de alta probabilidade, com base na reversão média (& # 8220; comprar a venda e vender a compra? # 8221 ;, como o fundador e CEO da TradingMarkets, o coloca) .
Mas se você compra seus mercados de sobredosa porque eles têm fechamentos múltiplos múltiplos, grandes baixas ou altas ações ou ETF PowerRatings, uma questão que sempre bloqueia novos comerciantes de alta probabilidade: como eu sair?
Figura 2. Observe aqui que o ^ QQQQ ^ fecha acima sua média móvel de 5 dias um dia antes de fechar com um RSI de 2 períodos de mais de 70 na sequência dessa entrada de alta probabilidade do verão passado.
Eu coloquei essa idéia em várias colunas ao longo dos anos. Mas com os futuros de índices de ações sugerindo alguma força na segunda-feira, aqui é uma atualização nas duas principais estratégias de saída para comerciantes de alta probabilidade e # 8211; incluindo os comerciantes do PowerRatings.
1. A média móvel de 5 dias: uma das estratégias de saída mais básicas e diretas que testámos em ações e ETFs é um fim acima da média móvel de 5 dias. A vantagem da saída média média de 5 dias é que é muito fácil rastrear e aplicar & # 8211; mesmo para os comerciantes não especialmente confortáveis ​​ou familiarizados com a análise técnica.
2. O RSI de 2 períodos: talvez nossa estratégia de saída preferida baseie-se no Índice de Força Relativa (RSI) de 2 ou 2 dias. Aqui, procuramos o mercado para fechar com uma leitura RSI sobrecompensada, tipicamente mais de 70, como nosso sinal de saída de ações ou ETFs comprados depois de uma retração.
Uma das coisas que muitos comerciantes gostam sobre o RSI de 2 períodos em relação à média móvel de 5 dias como estratégia de saída é que às vezes a estratégia de saída do RSI permite que o comerciante permaneça em um trader mais do que a saída média móvel. Essa diferença não é esmagadora e, novamente, ambas as estratégias de saída testaram-se bem.
Eu vou advertir os comerciantes no entanto, para evitar mudar as estratégias de saída no meio do comércio. Decida qual estratégia de saída você usará ANTES de entrar no comércio. A consistência na saída de trades é tão importante como ser consistente sobre a forma como você toma negócios em primeiro lugar.
Não é tempo de você dar uma tentativa ETF PowerRatings? Nossos ETFs de melhor classificação foram corretos quase 80% do tempo desde 2003. Clique aqui para lançar o seu teste gratuito de 7 dias para nossos ETF PowerRatings hoje!
David Penn é editor-chefe da TradingMarkets.
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Estratégia de saída Rsi
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia.
Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias.
Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar as oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta.
O terceiro passo envolve a ordem real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & amp; P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada final ou o uso da SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência se apodera e as paradas de trânsito garantirão que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que o desempenho realmente "prejudicou" quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas novamente a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de Negociação.
O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores das quatro vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro.
O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2018. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabros, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2).
RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA e RSI de 200 dias (2), move-se abaixo de 5, os autores poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de turno de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Além disso, note que as lacunas podem causar estragos em negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros.
Conclusões.
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Embora Connors & # 039; Os testes mostram que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com RSI (2).
Análises sugeridas.
RSI (2) Comprar sinal.
Esta varredura procura por estoques que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) Sell Signal.
Esta pesquisa procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Sell Signal.
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.

RSI e como lucrar com isso.
Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 a março de 2018. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do sistema.
Percentagem de vencedores: 67%
Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia acumulada RSI (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
Resultados cumulativos do sistema RSI (2).
Percentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.
Conclusões.
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.
Obter o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2018:
Um artigo adicional foi publicado em 2018, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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